膳房堡位于万全城北二十里，狼窝沟入口往南十三里处，是野狐岭脚下的一座小城堡。“狼窝沟”古称“黑风口”， 是内地通往坝上大草原的咽喉要地。故而膳房堡颇有：“一夫当关，百勇莫破”之势，从古至今都是扼守内地通往坝上重要隘口的军事要塞，也是交通运输、物资交易的枢纽。
膳房堡始建于明正统年间(1436年至1449年)， 为兵营驻防区，初取名为“上房营”。兵营建成后，吸引了往来的商贩在营房区外摆摊设点，售卖各种生活用品，方便士兵们的生活。之后，商贩又陆续建房设屋，逐渐将流动的摊位发展为固定的商铺。士兵和商贩们屯垦戍边、耕田经商，成为了当地永久居民。
成化十五年(1479年)， 都御使(正三品)殷谦在上房营区的基础上开始建筑城堡，扩展兵营驻守地盘。在城内设立官署衙门，派有官员驻守，强化边境防卫，抵御外族入侵。同时，在城堡内还建有驿站，接待来往信使，传递信息情报，承办投宿膳食。嘉靖十二年(1533年)， 操守指挥丁璋展在原城堡的基础上加固维修，增于围墙。建立堡内西北大操场和城堡南门外的南教场，加派兵丁驻守。保卫军民不受外族侵犯，安居乐业。
嘉靖三十二年(1553 年)， 守备王汉修缮城堡，使之更加完善。万历元年(1573年)， 又任原来土城墙的基础上，用长条石筑城墙根基，再用大城砖砌包工城墙，一座坚固的小城堡至此成型。城内设有守备署衙，建有宿使驿站住署。因驿站主要负责过往信使的膳食和住宿，故取名为：“膳房堡”。
膳房堡城墙高二丈八尺，方圆一里三十步，开设有西门、南门两座城门，方便军民出入。堡内有三道主街，十二条小巷，布局整洁。堡内建有龙王庙、马王庙、城隍庙、阎王庙、奶奶庙、五道庙等六座庙宇。堡内西北角是士兵们日常操练的场地。驻守的军营在南门外，建有南教场，占地五亩，场内设有演武厅台、练箭梗、档箭壁等。解放后，南教场这片古代练兵遗址摊为平地，被农民们盖房种地了。